Возврат к VWAP
Средняя цена дня по объёму притягивает. Отход от неё без новостей чаще всего выкупается.
дейтрейдингскальпинготкатобъёмыакции
В чём идея
- VWAP — средняя цена дня, взвешенная по объёму. Это та цена, по которой сегодня реально торговали большинство участников.
- Крупный покупатель, которому нужно набрать позицию, не может брать дороже своей средней — иначе его работа выглядит плохо. Поэтому заявки собираются вокруг VWAP, и отход от него без причины возвращается.
Где работает
- Ликвидные акции, внутри дня. Таймфрейм 1–5 минут.
- Лучше всего в середине дня, когда новостей уже нет, а до закрытия далеко.
Вход
- Цена ушла от VWAP на расстояние, заметно большее обычного для этого инструмента (удобно мерить в ATR: полтора-два ATR пятиминутки).
- Движение выдохлось: последние свечи мельчают, объём падает.
- Вход в сторону VWAP на первой свече, закрывшейся против движения.
Чем подтверждается
- Отхода не объясняет ни одна новость. Если объяснение есть, возврата может не быть вовсе.
- Дневной тренд не идёт в сторону отхода: против сильного тренда возврат к средней превращается в ловлю ножа.
- В ленте видно, как гасят движение: крупные сделки в обратную сторону.
Выход: стоп, цель, сопровождение
- Цель — сам VWAP. Не «пробой VWAP и дальше», а именно он: идея кончается ровно там.
- Стоп — за экстремум движения плюс небольшой запас.
- Если цена простояла на месте десять баров и к VWAP не пошла, выходим в ноль: идея не сработала, а риск продолжает висеть.
Когда входить НЕЛЬЗЯ
- В первые 15 минут торгов: VWAP ещё не набрал объёма и скачет.
- В день сильных новостей по бумаге — цена может уйти и не вернуться к средней вообще.
- Когда VWAP сам круто наклонён: это уже тренд, и «возврат к средней» означает вход против него.
- В последние 20 минут сессии: закрытие дня двигает цены по своим причинам.
Риск и размер позиции
- Не больше 0,5 % счёта на сделку: сделок в день много, а серии бывают.
- Никакого усреднения. Отход, который «должен вернуться», — самая дорогая фраза в трейдинге.
Где обычно теряют
- Вход сразу, как только цена отошла. Отход может продолжаться сколько угодно: ждать надо признаков выдоха, а не расстояния.
- Держать позицию за VWAP в надежде на большее. Статистика идеи заканчивается на средней.
Ориентиры
- Сделки короткие: обычно от нескольких минут до получаса.
- Прибыль на сделку сопоставима с риском — стратегия берёт частотой, и потому крайне чувствительна к комиссии. Считайте её до того, как начнёте.
Это учебный разбор, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация
и не обещание доходности. Решение о сделке вы принимаете сами и
несёте по нему полную ответственность, включая риск потери
вложенных средств. Подробнее — в
правовой информации.