Сжатие волатильности
Рынок чередует покой и движение. Узкий диапазон после долгого стояния — заявка на ход, остаётся дождаться стороны.
свингпробойволатильностьтребует опыта
В чём идея
- Волатильность возвращается к среднему: после необычно спокойного периода приходит необычно активный. Это одно из немногих свойств рынка, которое повторяется устойчиво.
- Сжатие ничего не говорит о стороне движения — только о том, что движение близко. Сторону даёт сам выход.
Где работает
- Дневной и часовой график. Акции, фьючерсы, индексы.
- Признак сжатия: полосы Боллинджера внутри канала Кельтнера, либо диапазон последних баров — самый узкий за несколько месяцев.
Вход
- Дожидаемся закрытия за границей сжатия — вверх или вниз, без предпочтений.
- Объём на выходе заметно выше среднего.
- Вход по направлению выхода на следующем баре.
Чем подтверждается
- Сжатие длилось долго: чем дольше стояли, тем сильнее ход.
- Выход не совпал с открытием после гэпа — гэп часто закрывается обратно и утаскивает позицию за собой.
Выход: стоп, цель, сопровождение
- Стоп — за противоположную границу сжатия.
- Первая цель — ширина сжатия, отложенная от точки выхода.
- Дальше только сопровождение: заранее угадать, куда доедет такой ход, нельзя.
Когда входить НЕЛЬЗЯ
- Не входить внутри сжатия «на опережение». Угадывание стороны до выхода — самый быстрый способ потерять на этой стратегии.
- Не входить, если выход произошёл на низком объёме: это ложный прокол, их бывает по два-три подряд.
- Не торговать сжатие на инструменте, у которого объёма нет вовсе.
Риск и размер позиции
- 1 % счёта. Учитывайте, что первый выход часто ложный, и закладывайте две попытки в бюджет риска.
Где обычно теряют
- Вход в сжатие ради «маленького стопа».
- Отказ от второй попытки после ложного выхода — настоящий ход часто начинается именно со второй.
Ориентиры
- Сигналов мало: на одном инструменте несколько раз в год. Это стратегия для наблюдения за списком бумаг, а не за одной.
Это учебный разбор, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация
и не обещание доходности. Решение о сделке вы принимаете сами и
несёте по нему полную ответственность, включая риск потери
вложенных средств. Подробнее — в
правовой информации.