Пробой утреннего диапазона
Первые полчаса задают границы дня. Выход за них с объёмом часто продолжается до вечера.
дейтрейдингпробойутроакциифьючерсы
В чём идея
- Первые 30 минут торгов — это спор ночных новостей с реальным спросом. Пока он идёт, цена ходит внутри узкого коридора.
- Выход за границу коридора означает, что спор решён: одна сторона закончилась. Дальше день чаще идёт в сторону выхода, потому что проигравшая сторона закрывает позиции и сама толкает цену.
Где работает
- Ликвидные акции и фьючерсы с нормальным утренним объёмом.
- Таймфрейм 5 минут для входа, 1 минута для точного исполнения.
- Работает на инструментах, у которых есть выраженное открытие: на круглосуточных парах утреннего диапазона просто не существует.
Вход
- Отмечаем максимум и минимум первых 30 минут основной сессии.
- Ждём закрытия пятиминутной свечи ЗА границей — не касания, а именно закрытия. Касание границы бывает по десять раз за час.
- Объём пробойной свечи выше среднего объёма предыдущих шести баров минимум в полтора раза.
- Вход — по рынку на открытии следующей свечи либо лимитом на откате к границе, если она сразу стала поддержкой.
Чем подтверждается
- Индекс идёт в ту же сторону. Пробой против индекса живёт недолго.
- Диапазон не шире обычного: если утренний коридор уже равен среднему дневному ходу, за ним хода не осталось.
- Стакан: на выходе плотность с той стороны, куда идём, снимается, а не наращивается.
Выход: стоп, цель, сопровождение
- Стоп — за противоположную границу диапазона либо за середину, если диапазон широкий. Дальше стопа быть не должно: если цена вернулась внутрь, идея кончилась.
- Первая цель — величина диапазона, отложенная от границы. Там имеет смысл забрать половину.
- Остаток ведём по минимумам пятиминуток (для лонга) до конца дня.
- Закрываем всё до вечернего клиринга, независимо от результата.
Когда входить НЕЛЬЗЯ
- В день выхода отчёта компании или заседания ЦБ до самой публикации: диапазон в такие дни не значит ничего.
- Если утренний коридор меньше трети обычного дневного хода — пробой почти наверняка ложный, объёма на движение нет.
- Если пробой случился на первой же минуте после открытия коридора: это чаще всего заявка одного крупного участника, а не решение спора.
- В последние полчаса перед обедом и в первые полчаса после: ликвидность проваливается, границы теряют смысл.
- Если уже было два неудачных пробоя за утро — день боковой, стратегия не для него.
Риск и размер позиции
- Риск на сделку — не больше 1 % счёта. Размер позиции считается от расстояния до стопа, а не от желания.
- Не больше двух попыток в день по одному инструменту.
Где обычно теряют
- Вход по касанию границы вместо закрытия за ней. Это главная причина убытков: ложных касаний в разы больше, чем настоящих пробоев.
- Перенос стопа дальше, когда цена вернулась в диапазон. Возврат внутрь — это и есть сигнал, что пробоя не было.
- Торговля на неликвиде, где утренний диапазон рисуют три заявки.
Ориентиры
- Настоящих пробоев из всех выходов за границу — примерно треть. Стратегия живёт не за счёт частоты, а за счёт того, что удачная сделка проходит две-три величины риска, а неудачная — одну.
- На боковом рынке серия убытков в четыре-пять сделок подряд — норма, а не поломка.
Это учебный разбор, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация
и не обещание доходности. Решение о сделке вы принимаете сами и
несёте по нему полную ответственность, включая риск потери
вложенных средств. Подробнее — в
правовой информации.